期货价格,期货价格是指期货市场上通过公开竞价方式形成的期货合约标的物的价格。期货价格是指交易成立后，买卖双方约定在一定日期实行交割的价格。期货交易是按契约中时间，地点和数量对特定商品进行远期(三个月、半年、一年等)交割的交易方式。其最大特点为成交与交割不同步，是在成交 预期现货价格（2）：结算时（到期日）的预期资产价格。注意，预期现货价格并不总是恒定的，它可能会随市场供求而变化。 Normal backwardation (3)：期货价格与未来现货价格期望值之间的负偏差状态。 到期日（4）：特定期货合约交易活动的最后一天，在结算发生 1515.1 远期合约（forwardscontract）： -是现货交易（spot transaction）的对称，双 方约定在未来某一日期按约定的价格买卖约定 数量的相关资产的合约。 相信有在关注油价走势的投资者都必定会对远期曲线有一定的了解，毕竟这是预测油价以及判断原油市场供需关系的最直接方法。对于商品未来强弱的预期，如在产能扩张周期的商品在远期弱势预期下可能保持长久贴水结构，而商品在特定经济周期向好预期下可能呈现长久升水结构。 如果在交割期间，期货价格高于现货价格。套利者将买入现货，卖出期货合约，并立即交割，赚取价差。如果在交割期间，期货价格低于现货价格，将不会存在同样完美的套利策略。因为套利者买入期货合约，但不能要求立即交割现货，交割现货的决定是由期货空方作出的 这个是升贴水，现货跟
远期合约的定价 . . . . . . . . 远期与期货价格的一般结论 . . . . 远期（期货）价格与标的 资产现货价格的关系. 卖空. 卖空（ Short Selling ）. 出售你不拥有的资产. 经纪人为你 得远期合约价值Ｆ为零的交割价格， 由此可得. Ｆ＝Ｓｅ（ｒ－ｑ）（Ｔ－ｔ）. （１）. 如果式（１） 不成立， 则市场套利力量将以. 买现货卖期货或买期货卖空现货的方式获取无. 远期合约是买卖双方在指定的限期内按当日同意价格购买及出售资产的现货合约 协议，此与限定于当日交易的现货契约不同。买方因假设将来相关资产升值而买入， 而
期货合约与现货合同、现货远期合约的最本质区别是（ ）。 a. 期货价格的超前性. b. 占用资金的不同. c. 收益的不同 因此，为了保证无套利机会，远期价格必须为 40.5 美元。 5.4.2 提供已知中间收入的资产. 考虑某个债券，当前价格为900美元，假定远期合约期限为9个月，在4个月后有 40 美元的券息付款，并假定 4 个月期及 9 个月期的利率分别是 3% 和 4%。 在有了上一篇预备知识的铺垫之后,从现在开始我们正式的进入远期合约的定价我们在之前留下了一个思考题:假设黄金现货价格是1000美元,市场普遍认为1年以后的价格会涨到2000美元,那么一年期黄金期货的价格是1000美元… 原油期货换月价差这么大了啊!!!!!-建议做石油类基金交易的看看 - 以前关注过美国纽约nymex交易所原油期货价格，那时每月原油期货是逐步升水的，大约下个月原油期货合约比上个月价格高1%左右，这是正常的，因为原油如想远期交割套利，必须有大量储存成本。 远期合约,远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。 远期合同交易是在现货交易的基础上产生和发展的，是现货交易的一种补充，具有如下功能： 1.可以稳定供求双方之间的产销关系。 远期交易合同是一种预买预卖的合同。 对于双方供给者来说，它可以预先将商品卖出去，从而能够预知商品的销路和价格，可以一心一意的组织生产；对于需求者来说
期货合约与现货合同、现货远期合约的最本质区别是（ ）。-高顿 … 期货合约与现货合同、现货远期合约的最本质区别是（ ）。 a. 期货价格的超前性. b. 占用资金的不同. c. 收益的不同 期货远月与近月合约的涨跌关系 - 知乎 现货是期货的根本载体和基础，临近交割时，期货价格都会向现货价格靠拢并最终趋于一致，期货涨跌其实就是向现货的价格回归过程。期货合约上近月价相当于现货价，所以期货远期合约价格最终要向近月价靠拢，期货合约…
金融工程|CFA|衍生品|远期合约的定价&估值 – FX投机者 在真实的远期合约签订的过程中，持有 contract 合同的一方一般没有什么成本，但是持有现货的那一方很可能要承担一些持有成本（和收益）。 而且 forward 合约是规定将来某一个时刻 T 进行一笔交易，这就意味着现货持有方失去了在 0 到 T 期间内赚取无风险收益