国债期货常见量化交易策略原理 本章对五种常见低风险国债期货量化交易策略进行实证测算。包括日内、日间趋势策略，跨品种套利、期现套利策略。 日内趋势策略和日间趋势策略立足趋势理论 第6章 日间动量型交易策略. 6.1 时间序列型动量交易策略的检验模式. 6.2 时间序列的交易策略. 6.3 从期货与etf基金之间的套利交易中攫取连续收益. 6.4 横向型动量交易策略. 6.5 动量交易策略的优势与劣势. 本章要点. 第7章 盘中动量型交易策略. 7.1 “敞口”交易策略 2019年11月18日 市场上有很多日内交易策略，其中大部分可以归为三大类：趋势跟踪策略、逆势交易 策略和突破交易策略。下面将主要说明如何进行日内交易、在何处 日内交易是一种交易策略模式，英文名字是daytrade。在金融市场中，关于短线和中 长线交易的时间划分各不相同，通常而言，在1-2周内了结头寸的交易方式属于短线 2016年10月31日 日内交易策略，收盘平仓；. 横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的 范围内波动时；. 上轨＝过去 2019年11月6日 第一种日内交易系统——首轮波动共振交易方法系统理念：孙子兵法云“朝气锐”，故 其第一次回调中的“三合一”共振交易机会值得操作，后市往往还有
常见的量化对冲交易策略剖析 套期保值作为国债期货最基本、最重要的市场功能，在国债期货市场上就是指国债现货持有者利用国债期货市场来对冲现货价格波动的风险。. 套期保值交易策略. 在国债期货套期保值操作中，投资者会根据现货头寸反向建立期货头寸，其目的是使得期货和现货的组合 量化交易也称为算法交易，是严格按照计算机算法程序给出的买卖决策进行的证券交易。大家容易把量化交易与技术分析混淆，实际上量化交易的内容丰富的多。许多量化交易系统在进行建模和运算的时候会用到基本面数据，比如估值、市值、现金流等，还有的算法将新闻作为变量进行计算。 基于正确的交易理念和交易策略制定的规则是建立在两个基础之上的。 一是对市场的正确认识（顺势、轻仓、止损、长线就是颠扑不破的真理之一），二是对人性特征的正确认识，这两个基本条件中任意一点有问题，交易都无法做到持续而稳定的获利。 1、金融数据的量化分析与研究，涵盖股票与期货、日间与日内数据等； 2、量化交易策略的研发与优化，具体包括交易思路策略化、历史回测、跟踪评价、工具函数开发等。 实习要求： 1、重点院校全日制在读生； 2、数学、计算机、金融工程等专业；
具体可以参考QuantPlus公众号12月13日的文章《重磅干货：商品期货市场常见的量化交易策略》。 而在日间趋势策略而言，商品期货市场中的均线策略、通道突破策略、动量策略和Aberration策略等多数主动多空趋势策略，也都可以大致复制到国债期货市场的趋势对冲 WeQuant交易策略—Dual Thrust的更多相关文章. WeQuant交易策略—网格交易. 网格交易策略(Grid Trading) 策略介绍 网格策略本质上是一种低吸高抛的策略.标的物价格越低,吸纳的头寸越多:标的物价格越高,卖出的头寸越多.网格策略巧妙地借鉴了日常生活中渔翁撒网扑鱼的 对于希望进一步测试或回顾策略，磨练技术，经验丰富的交易者，我们的模拟账户提供更多可能。无限制的虚拟资金额度和全面支持各种智能交易软件。 测试剥头皮，套期保值，日间交易等，以打磨最佳交易策略。 操作建议： rsi指标逼进超买80左右可适时布局空单，具体操作以行情变化为准，实时喊单仅在一对一指导 消息面： 今日早间，api数据显示原油库存意外减少520 总而言之，现在的行情风险较大，不建议频繁的日间交易， 我们根据趋势模型和各项技术指标分析，比特币短期的交易策略有以下三种： 1、突破7500美元，预期将达到8000-8500美元. 2、等待价格攀升至0.618fib水平（8000美元）以建立空头头寸
图表2： Dual Thrust 日间策略性能概要 统计指标 全部交易 多头 空头 净利润 790,334 303,513 486,821 总盈利 1,527,601 686,311 841,290 总亏损 -737,267 -382,797 -354,469 二、Dual Thrust 日间策略历史表现 日收盘价的最低价：LCHH-LC HC-LL Range=MAX(HH-LC,HC-LL)； 上轨=开盘价+Ks*Range； 下轨 国债期货常见的量化对冲交易策略 - 宽客在线 国债期货作为量化对冲类资管产品的操作标的，其交易策略大致可以划分成5种： 最常见的套期保值交易策略，专注于市场趋势对冲的日内趋势策略和日间趋势策略，专注于期债市场套利的期现套利、收益率曲 … 交易系统系列（7）——日内反转策略初评 上次在一篇文章中我提到 … 上次在一篇文章中我提到过，在日线的尺度上读取月线的数据，并利用卡玛利拉方程计算出趋势与反转的点位。那次测试的结果是在股指期货上， 日间 采取反转的策略会有较好的效果，而趋势策略效果不行。那么，我们可不可能把时间尺度缩小，在分钟线上读取日线数据，也做一个相似的反转策略 四大择时策略详解 - 360doc
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